عامل المتوسط المتحرك

إم و R مبتدئ و إم وجود الكثير من المتاعب القيام بشيء ربما هو بسيط جدا. لدي مجموعة كبيرة من البيانات مقسمة إلى مجموعات حسب رمز البلد، وأريد أن أجري متوسط ​​3 أشهر لمؤشر الأسعار، حسب البلد، ثم وضعه في عمود جديد يتطابق مع الشهر المناسب. لقد حاولت استخدام رولمان مثل هذا دون أي نجاح (رمز ورسائل الخطأ أدناه): أي مساعدة سيكون موضع تقدير كبير طلب 10 مارس 12 في 6:42 في المحاولة الأولى، وظيفتك لا تستخدم حجتها س، ودائما يعود نفس الشيء (ناقلات مع حجم خاطئ). وبالإضافة إلى ذلك، الوسيطة الأولى، ينبغي أن يكون ناقلا. وأخيرا، ترجع تابلي قائمة من ناقلات: لا يمكنك وضع النتيجة مباشرة في data. frame. في المثال الثاني، يجب أن تكون الوسيطة الثالثة للبلير دالة، وليس تعبيرا. إذا كنت ترغب في استخدام تعبير، يمكنك استخدام تلخيص أو تحويل كدالة (تلخيص إرجاع صف واحد data. frame لكل قيمة من كودود، بينما يحافظ على تحويل عدد الصفوف دون تغيير)، ووضع التعبيرات كما وسيطات أخرى . أجاب في 10: 03 باستخدام جدول البيانات لبناء المتوسطات المتحركة من قبل واين A. ثورب، كفا في المادة لدكوبوي وعقد في توقيت السوق، رديقو الذي يبدأ في الصفحة 16 في هذه المسألة، ونحن نناقش بحث ثيودور وونغ ، الذي اختبر نظاما متحركا للمتوسط ​​المتحرك كروس ماك لمعرفة ما إذا كان من الممكن تحقيق عوائد أفضل من استراتيجية شراء وشراء على مدى فترة طويلة من الزمن. واستخدم التفاعل بين مؤشر السوق والمتوسط ​​المتحرك للمؤشر إلى الوقت الذي سيتم استثماره في السوق ومتى يحتفظ بالنقد. توقيت السوق في كثير من الأحيان اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أساس القوة النسبية الداخلية ثيثر الأسهم هو أقوى أو أضعف من المتوسط ​​الخاص بها. استخدمت بحوث وونغرسكوس المتوسطات المتحركة لتحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي واختبار ما إذا كان من المنطقي أن يكون طويلا خلال الاتجاهات الصعودية القابلة للقياس والانتقال إلى النقد خلال الترند الهبوطي. وبينما تستمر الحجة حول فعالية توقيت السوق، لا يزال المستثمرون يواجهون معضلة ما إذا كان سيتم تعديل محافظهم على أساس ظروف السوق والمبادئ التوجيهية التي ينبغي أن يتبعوها في هذا المسعى. أساسيات المتوسط ​​المتحرك واحد من التقنيات التي يستخدمها المحللون في الحكم على القوة النسبية الداخلية ينطوي على خلق متوسطات متحركة للأسعار. المتوسط ​​المتحرك هو واحد من أبسط أدوات المتابعة التي يتبعها المستثمرون. في حين أن المتوسطات المتحركة تأتي في نكهات مختلفة، فإن الغرض الأساسي منها لا يزال هو نفسه: لمساعدة المستثمرين والتجار تتبع الاتجاه في أسعار الأصول المالية من خلال تمهيد التقلبات الدورية في الأسعار (وتسمى أيضا لدكونواسيردكو). وفي تهدئة تغيرات الأسعار، تؤكد المتوسطات المتحركة على اتجاهات الأسعار لفترة أطول من الفترة الفاصلة. من المهم أن نشير إلى أن المتوسطات المتحركة لا تتنبأ بالاتجاهات السعرية تشير إلى اتجاه السعر الحالي (مع تأخر). هذا الفارق ينبع من استخدام الأسعار السابقة داتامداشبريسز الرصاص والمتوسطات المتحركة متابعة. وبمرور الوقت، وكما يوحي الاسم، سيتحرك المتوسط ​​المتحرك مع إسقاط البيانات القديمة وإضافة بيانات جديدة. هناك ثلاثة أنواع من المتوسطات المتحركة: بسيطة، مرجحة وأسية. المتوسط ​​المتحرك البسيط يسري المتوسط ​​المتحرك البسيط أو سما على أوزان متساوية لجميع الأسعار عبر الفاصل الزمني المستخدم لحساب المتوسط. ونتيجة لذلك، يفترض المتوسط ​​المتحرك البسيط أن الأسعار منذ بداية الفترة هي ذات صلة بالأسعار من نهاية الفترة. يتم إنشاء سما نفس أفيراجيمداشيف نموذجي لديك ثلاث قيم، يمكنك إضافتها معا وتقسيم المجموع بمقدار ثلاثة. وفيما يلي حساب لمتوسط ​​متحرك بسيط: P 1 سعر الفترة الأولى المستخدمة لحساب المتوسط ​​المتحرك P n هو سعر الفترة الأخيرة المستخدمة لحساب المتوسط ​​المتحرك n عدد الفترات المستخدمة في حساب المتوسط ​​المتحرك یقارن الجدول 1 نتائج المتوسطات المتحرکة البسیطة والمرجحة والأسیة لمدة 10 أیام باستخدام قیمة الإغلاق الیومیة لمؤشر سامب 500 الإجمالي للعائد من مایو 2010. البیانات من موقع یاهو المالي. وتستمد قيمة 14 مايو 2010، سما من 1156.11 من خلال إضافة قيم المؤشر لمدة 10 أيام تنتهي 14 مايو ثم الغوص في المجموع بنسبة 10. المتوسط ​​المتحرك المرجح المتوسط ​​المتحرك بسيط يفترض أن جميع الأسعار هي نفس القدر من الأهمية. ومع ذلك، يعتقد بعض التجار أن الأسعار الأخيرة هي أكثر أهمية في تحديد الاتجاه الحالي. ويحدد المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المرجح للأوزان التي تحدد الأهمية النسبية للأسعار المستخدمة. في حين يتم تعيين الأوزان العالية عادة لأحدث الأسعار، يمكنك استخدام أي مخطط تريد. ويمثل الحساب المتوسط ​​المرجح المرجح المتوسط ​​المرجح على فترات n، حيث ينخفض ​​الترجيح بمقدار واحد مع كل سعر سابق، بحيث: (n n p p) ((n نداش 1) مرات P n-1) ((n ندش 2) مرات P ن 2) هيليب ((ن نداش (ن نداش 1)) مرات P ن نداش (ن نداش 1)) تقسيم (ن (ن نداش 1) (ن نداش 2) هيليب (ن نداش (ن نداش 1)) n عدد الفترات المستخدمة في حساب المتوسط ​​المتحرك P n سعر آخر فترة تستخدم لحساب المتوسط ​​المتحرك عرض خاص: الحصول على عضوية آي مجانا لمدة 30 يوما الحصول على حق الوصول الكامل إلى أي، ضرب نموذج محفظة الأوراق المالية، تفوق حاليا على سب 500 بنسبة 2 إلى 1. بالإضافة إلى 60 شاشات الأسهم على أساس الاستراتيجيات الفائزة للمستثمرين الأسطوريين مثل وارن بدء المحاكمة الخاصة بك الآن والحصول على إمكانية الوصول الفوري لدينا ضرب السوق نموذج محفظة الأوراق المالية (الضرب على سب 500 2 إلى 1) بالإضافة إلى 60 شاشات الأسهم استنادا إلى استراتيجيات المستثمرين الأسطوريين مثل وارن بافيت وبنيامين غراهام. بلوس الحصول على غير متحيزة التعليم المستثمر مع لدينا الحائز على جائزة مجلة آي. لدينا دليل إتف شامل وأكثر حرية لمدة 30 يوما الرجوع مرة أخرى إلى الجدول 1. ونحن نرى أن وما 10 يوما يوم 14 مايو 2010، هو 1151.09. آخر الأسعار المستخدمة لهذا accountmdash1135.68 ل 14 مايو قد تضاعف في أكبر عامل الترجيح، 10. من خلال القيام بذلك، فإن أحدث سعر له أكبر تأثير على المعدل العام. وبالعودة مرة أخرى، يتم ضرب سعر الإغلاق في 13 مايو في ترجيح تسعة، وهكذا حتى يتم ضرب أقدم سعر، اعتبارا من 3 مايو، في ترجيح واحد. ثم يتم تقسيم مجموع أسعار الإغلاق مضروبا في الترجيح الدوري لكل منها على مجموع الأوزان. لمدة 10 فترة وما، والمقام سيكون 55 (10987654321). المتوسط ​​المتحرك الأسي المتوسط ​​المتحرك الأخير الذي سنناقشه هنا هو المتوسط ​​المتحرك الأسي. المتوسط ​​المتحرك الأسي هو أكثر تعقيدا قليلا في حسابه، ولكنه يتطلب بيانات تاريخية أقل من المتوسطين المتحركين الآخرين. ومثل المتوسط ​​المتحرك المرجح، فإن المتوسط ​​المتحرك الأسي إما يقلل الفارق الزمني من خلال إعطاء مزيد من التركيز للأسعار الأخيرة. ومثل المتوسط ​​المتحرك المرجح، يعتمد الترجيح المطبق على آخر سعر على عدد الفترات في المتوسط ​​المتحرك. وتقلل عوامل الترجيح هذه أضعافا مضاعفة، مما يعطي أهمية أكبر للأسعار الأخيرة، في حين لا يزال لا يتجاهل تماما الملاحظات القديمة. هناك ثلاث خطوات لحساب المتوسط ​​المتحرك الأسي: حساب مضاعف الترجيح اشتقاق لدكووما الأولي، رديقو الذي يمكن أن يكون متوسط ​​متحرك بسيط للقيم السابقة أو القيمة السعرية للفترة السابقة احسب المتوسط ​​المتحرك الأسي. فيما يلي المعادلات: المضاعف (2 الانقسام (n 1)) إيما إغلاق المضاعف إما (اليوم السابق) المضاعف إما (اليوم السابق) المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 10 سنوات يطبق الترجيح 18.18 على آخر سعر (2 فرق (10 1)). في المقابل، فإن إما 20 فترة سيكون لها الترجيح 9.5 (2 الانقسام (20 1)). ولذلك، فإن الترجيح لفترات زمنية أقصر أعلى من الترجيح لفترات زمنية أطول. وكما نرى من هذا المثال، فإن الترجيح ينخفض ​​بمقدار النصف تقريبا في كل مرة يتضاعف فيها المتوسط ​​المتحرك. وهذا يقلل من الفارق بين منحنى السعر الفعلي ومنحنى المتوسط ​​المتحرك السلس. وبالنظر إلى الجدول 1. نرى أن حساب إما يبدأ مع سما تسعة أيام من 13 مايو (1158.38). يتم خصم هذه القيمة من سعر الإغلاق في 14 مايو من 1135.68 ثم تضرب في معامل الترجيح 0.1818 (2 فرق (10 1)). ثم، يتم إضافة قيمة سما 13 مايو مرة أخرى للوصول إلى إما الحالي. ومن الجدير بالذكر أنه لأن هذا الحساب إما يبدأ مع متوسط ​​متحرك بسيط، لن تتحقق قيمة لدكوترردكو حتى 20 أو نحو ذلك فترات في وقت لاحق. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل حسابات إما الأخرى تبدأ فقط مع سعر إقفال الفترة السابقة والتخلي عن استخدام سما كنقطة انطلاق. استخدام جدول بيانات لحساب المتوسطات المتحركة في حين أن المتوسطات المتحركة مفيدة في تحديد الاتجاه الأساسي في الأمن الفردي أو السوق بشكل عام، فإنها تعتمد على كمية كبيرة من البيانات لكي تكون ذات مغزى. وعلاوة على ذلك، تتطلب هذه البيانات تحديث مستمر من أجل البقاء ldquofresh. rdquo في حين أن العديد من المواقع المالية مؤامرة تتحرك المتوسطات على الرسوم البيانية للسعر، جدول بيانات هو وسيلة أخرى لحساب وعرض هذه البيانات. يستخدم جدول البيانات المعروض هنا صيغ القوالب كما هو موضح في ميكروسوفت إكسيل 1997ndash2003، وهو تنسيق شائع يستخدمه العديد من مستخدمي الكمبيوتر. ومع ذلك، فهي متوافقة أيضا مع الإصدارات الأحدث، مثل إكسيل 2008 و 2010. لتنزيل جدول البيانات الكامل، انقر هنا. بالإضافة إلى طحن البيانات الأولية باستخدام جداول البيانات، يمكنك أيضا إنشاء رسوم بيانية مباشرة من البيانات التي تقوم بتحليلها. تم تنزيل البيانات في جدول البيانات هذا مجانا من موقع ياهو فينانس. هناك يمكنك تحميل يوميا، أسبوعية، شهرية أو سنوية مفتوحة، عالية، منخفضة، وثيقة، وحجم البيانات التي تعود إلى عام 1950 (عندما تكون متاحة). يمكنك تحديد دورية البيانات والإطار الزمني كنت مهتما ومن ثم يمكنك ببساطة تحميل البيانات إلى إكسيل. إن بند البيانات الأول الذي يجب مراعاته هو عدد الفترات التي نرغب في استخدامها لحساب متوسط ​​متحرك. وأشارت البحوث ثيودور وونغرسكوس أن نظام كروس المتحرك المتوسط ​​لمدة ستة أشهر على أساس مؤشر السوق أسفرت عن نتائج لدكوبستردكو. ضع في اعتبارك أننا لا نقترح أن المتوسط ​​المتحرك لمدة ستة أشهر هو الأمثل لاتخاذ قرارات الشراء والبيع. يمكنك تجربة مع أطوال فترة أخرى. ومع ذلك، يجب أن تدرك أنه كلما كان طول الفترة أقصر كلما كان المتوسط ​​المتحرك أكثر استجابة للتغيرات في السعر. وتشير الدراسات الإحصائية لاستخدام قواعد التصفية إلى المعاملات الزمنية إلى أن تكاليف إجراء المعاملات المفرطة سوف تؤكل الأرباح التي يمكن أن تتولد باستخدام هذه التقنيات. تذكر أيضا، أن ما نحاول القيام به هنا هو استخدام الأسعار التاريخية لتحديد ما إذا كان السوق أو الأمن تتجه صعودا أو هبوطا. ويبين الشكل 1 جزء من جدول البيانات الذي أنشأناه، مع أعمدة للمتوسطات المتحركة الثلاثة ناقش هيرمداشيمبل المتوسط ​​المتحرك سما. المتوسط ​​المتحرك المرجح. والمتوسط ​​المتحرك الأسي إما. في هذه الأمثلة، قمنا بإنشاء متوسطات متحركة لمدة ستة أشهر باستخدام متوسط ​​الافتتاح الشهري، وارتفاع وانخفاض وانخفاض أسعار مؤشر العائد الإجمالي سامب 500 الذي يعود إلى بداية عام 1950 (إذا كنت ترغب في تجربة مع أطوال فترات مختلفة، سوف تحتاج إلى تعديل الصيغ الكامنة). من خلال إنشاء متوسط ​​في المتوسط، ونحن أيضا القضاء على التباين في البيانات. والصيغ المختلفة المستخدمة هي كما يلي: G7: أفيراج (C7: F7) I13: أفيراج (G7: G12) K13: (G126G115G104 G93G82G71) 21 M12: أفيراج (G7: G11) M12: M12 (2 (61) - M12) تحسب الخلية G7 المتوسط ​​البسيط للأسعار المفتوحة والعالية والمنخفضة والإغلاق في مؤشر سامب 500 الإجمالي للعائد لشهر يناير 1950 ليصل إلى 16.87. وبما أننا نحسب متوسطات ستة أشهر، يجب أن يكون لدينا ستة أشهر على الأقل من البيانات (خمسة أشهر ل إما، والتي سوف نناقش لحظات). وعلاوة على ذلك، وضعنا تأخرا لمدة شهر بين المؤشر والمتوسط ​​المتحرك. هذا هو لتقليد تجربة ووردردكو لدكوريال لعدم وجود بيانات الأسعار الشهرية حتى بعد التداول للشهر قد انتهت. لذلك حساب سما في الخلية I13، وهو يوليو 1950، يحسب المتوسط ​​المتحرك البسيط لمتوسط ​​القيم الشهرية لمؤشر سامب 500 الإجمالي العائد لفترة الستة أشهر من يناير حتى يونيو. تحتوي الخلية K13 على صيغة المتوسط ​​المرجح لمدة ستة أشهر لهذا الشهر. ويستغرق متوسط ​​سعر الشهر السابق (من الخلية G12) وأوزانه بعامل قدره ستة، ويضيف أن سعر الإغلاق منذ شهرين (في الخلية G11) مرجحا بعامل من خمسة، وهكذا يعود إلى قبل ستة أشهر. ثم ينقسم مجموع الأسعار المرجحة إلى 21، مجموع الأوزان التي استخدمناها (654321). إن المتوسط ​​المتحرك الأسي، في الواقع، يعين وزنا للقيمة السابقة للمتوسط ​​المتحرك للسعر، ثم يضيف إليه جزءا من السعر الحالي للسعر. حسابات إما أخرى تبدأ ببساطة مع سعر الفترة السابقةالسعر والذهاب من هناك. مرة أخرى، قيمة إما المعروضة في M13 (يوليو 1950) هي لمدة ستة أشهر تنتهي يونيو 1950. الخلية M12، التي هي قيمة البداية لقيم إما إما اللاحقة، هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لأسعار المتوسطات الشهرية للأشهر الخمسة المنتهية مايو 1950. الآن بعد أن لدينا لدكوستارتينغ بوينتردكو ل إما في الخلية M12، الخلية M13 بحساب المتوسط ​​المتحرك الأسي عن طريق أخذ أولا قيمة سما من M12 (17.51). ثم يضاف إلى ذلك الفرق بين متوسط ​​سعر سامب 500 للفترة و سما (18.33 نداش 17.51) مضروبا في معامل الترجيح لمدة ست فترات 28.57 ((2 فرق (6 1))): إما 17.51 ​​(0.2857 مرة 0.82) 17.74 ويبين الشكل 2 مخططا لقيم نهاية الشهر الفعلية لمؤشر العائد الإجمالي سامب 500، ومتوسط ​​القيمة الشهرية للمؤشر، و إما المتوسط ​​لمدة ستة أشهر من متوسط ​​قيم المؤشر من يناير 2000 حتى نهاية مايو 2010. رسمنا خطي الفهرس لإظهار الفرق بين قيم نهاية الشهر ومتوسط ​​الشهر. وكما نرى، فإن المسارين يتتبعان بعضهما البعض بشكل وثيق. في مقال في صفحة 16. استخدم ثيودور وونغ عمليات الانتقال بين المتوسط ​​المتحرك لمدة ستة أشهر ومتوسط ​​مؤشر السوق الشهري لتحديد ما إذا كان سيتم استثمارها أم لا. بدلا من محاولة لدكوييبالردكو عمليات الانتقال على الرسم البياني، أنشأنا الصيغ في جدول البيانات لإنشاء إشارات شراء وبيع للمتوسطات المتحركة ثلاثة أشهر: J13: إف (G12gtI13، رديكوبويردكو، رديكوزلردكو) L13: إف (G12gtK13، رديكوبويردكو، رديكوزلردكو ) N13: إف (G12gtM13، رديكوبويردكو، رديكوزلردكو) كما هو مبين في الشكل 1. لكل متوسط ​​متحرك يتم إنشاء إشارة بوي عندما يكون متوسط ​​قيمة المؤشر الشهري أعلى من المتوسط ​​المتحرك ذي الستة أشهر. عندما يكون متوسط ​​قيمة الفهرس أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة ستة أشهر، يتم إنشاء إشارة سيل. x2192 واين A. ثورب، كفا هو نائب الرئيس والمحلل المالي الأول في أأي. اتبعه على تويتر في وينايتاي المتوسطات المتحركة: العوامل للنظر في البيانات المستخدمة في حساب 13 تأخذ معظم المتوسطات المتحركة أسعار إغلاق الأصول المعينة وتدرجها في الحساب. وكنا نعتقد أنه من المهم أن نلاحظ أن هذا لا يحتاج دائما إلى أن يكون هو الحال. ومن الممكن حساب المتوسط ​​المتحرك باستخدام الفتح أو الإغلاق أو الارتفاع أو الانخفاض أو حتى المتوسط. على الرغم من وجود اختلاف بسيط بين هذه الحسابات عند رسمها على الرسم البياني، فإن الاختلاف الطفيف يمكن أن يؤثر على تحليلك. 13 العثور على الفترات الزمنية المناسبة 13 نظرا لأن معظم المؤسسات التجارية تمثل متوسط ​​جميع الأسعار اليومية المعمول بها، تجدر الإشارة إلى أن الإطار الزمني لا يحتاج دائما إلى أن يكون في أيام. ويمكن أيضا حساب المتوسطات المتحركة باستخدام الدقائق والساعات والأسابيع والشهور والأرباع والسنوات وما إلى ذلك. لماذا يهتم تاجر اليوم بكيفية تأثير المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما على السعر خلال الأسابيع القادمة من ناحية أخرى، سوف ترغب في إيلاء الاهتمام لمتوسط ​​50 دقيقة للحصول على فكرة عن التكلفة النسبية للأمن مقارنة بالساعة الماضية. وقد يستخدم بعض التجار متوسط ​​السعر خلال الدقائق الثلاث الماضية لقياس امتصاصه في الزخم القصير الأجل (13). لا يوجد متوسط ​​مضمون (13) كما تعلمون، ليس هناك شيء في الأسواق المالية مؤكد - وبالتأكيد ليس عندما يتعلق الأمر باستخدام المؤشرات التقنية . إذا ارتد السهم من دعم متوسط ​​كبير في كل مرة اقترب، ونحن جميعا أن تكون غنية. واحدة من العيوب الرئيسية لاستخدام المتوسطات المتحركة هي أنها غير مجدية نسبيا عندما الأصول تتجه جانبية، بالمقارنة مع الأوقات التي يوجد فيها اتجاه قوي. كما ترون في الشكل 1، فإن سعر الأصل يمكن أن يمر عبر المتوسط ​​المتحرك عدة مرات عندما يتحرك الاتجاه جانبيا، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بشأن كيفية التجارة. ويعد هذا الرسم البياني مثالا جيدا لكيفية عدم وجود خصائص الدعم والمقاومة للمتوسطات المتحركة دائما. 13 الاستجابة للعملية السعرية 13 سيعترف التجار الذين يستخدمون المتوسطات المتحركة في تداولهم بسرعة بأن هناك معركة بين محاولة جعل المتوسط ​​المتحرك متجاوبا للتغييرات في الاتجاه في حين لا يسمح لها أن تكون حساسة بحيث أنه يسبب التاجر إلى دخول أو الخروج قبل الأوان الموقف. يمكن للمتوسطات المتحركة على المدى القصير أن تكون مفيدة في تحديد الاتجاهات المتغيرة قبل حدوث خطوة كبيرة، ولكن الجانب السلبي هو أن هذه التقنية يمكن أن تؤدي أيضا إلى انحسار داخل وخارج الموقف لأن هذه المتوسطات تستجيب بسرعة كبيرة لتغير الأسعار. ولأن نوعية إشارات المعاملات يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا تبعا للفترات الزمنية المستخدمة في الحساب، يوصى بشدة بالنظر إلى المؤشرات التقنية الأخرى للتأكد من أي تحرك يتنبأ به المتوسط ​​المتحرك. (لمزيد من المعلومات عن المؤشرات المختلفة، انظر مقدمة التحليل الفني). 13 حذار من التأخر 13 لأن المتوسطات المتحركة هي مؤشر متخلف، سوف تحدث إشارات المعاملات دائما بعد تحرك السعر بما فيه الكفاية في اتجاه واحد للتسبب في المتوسط ​​المتحرك للرد. هذه الميزة المتخلفة يمكن أن تعمل في كثير من الأحيان ضد التاجر وتسبب له أو لها للدخول في موقف في الوقت المناسب على الأقل. على سبيل المثال، فإن الطريقة الوحيدة لمتوسط ​​متحرك قصير المدى للتجاوز فوق متوسط ​​متحرك طويل الأجل هو أن السعر قد تحرك مؤخرا أعلى - العديد من التجار سوف يستخدمون هذا التقاطع الصاعد كإشارة شراء. أحد المشاكل الرئيسية التي تنشأ في كثير من الأحيان هو أن السعر قد شهدت بالفعل زيادة كبيرة قبل عرض إشارة المعاملة. كما يمكنك أن ترى في الشكل 2، فجوة الأسعار الكبيرة يخلق إشارة شراء في أواخر أغسطس، ولكن هذه الإشارة في وقت متأخر جدا لأن السعر قد ارتفع بالفعل أكثر من 25 خلال الأيام ال 12 الماضية، وأصبحت استنفدت. في هذه الحالة، فإن الجانب المتخلف للمتوسط ​​المتحرك سوف يعمل ضد التاجر ومن المحتمل أن يؤدي إلى خسارة في التجارة. تحقق من القسم التالي من هذا البرنامج التعليمي للتعرف على استراتيجيات التداول التي تنطوي على التحرك المتوسطات